银行估计将花费超过2亿美元来实施新的资本要求

如果银行的某些交易部门无法遵守即将到来的市场风险资本规则，则可能面临关闭的威胁。交易账户(FRTB)监管的基本审查要求银行彻底改革其交易柜台管理和监控市场风险的方式。

银行必须选择采用哪种资本计算模型来独立反映每个账户的风险。如果他们无法采用内部模型方法(IMA)，则必须默认采用强制标准方法。

如果银行被迫采用标准方法而未能遵守，则可能导致几个交易柜台面临关闭。

“Clarity帮助风险管理监督和鼓励生产性交易策略，并惩罚那些没有遵守IMA的人。随后的不遵守风险是监管机构对该机构采取了更加惩罚性的标准化方法，“传统战略和业务发展全球负责人丹马库斯说。

“没有遵守效率标准的办公桌将不可避免地产生成本，最终可能会被关闭。”

Oliver Wyman最近的一项研究估计，银行每家将花费超过2亿美元来实施这些要求。此外，市场专家认为，风险资本要求可能比实施结果高出1.5至2.4倍。

银行的一个解决方案是重组和调整其交易柜台以抵消资本计算并获得采用IMA模型的批准。

Percentile创始人兼首席执行官Anthony Pereira说：“对于内部模型的批准，办公桌需要通过严格的回溯测试和损益(损益)归属规则。”

“可以根据交易频率对服务台进行重组，这会影响对回溯测试的实际和假设损益进行建模的能力。无法对风险和交易损益进行密切建模可能会导致服务台失去P&L归因测试并影响重组。

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