牛市套期保值（牛市套利）

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1、正向市场中的牛市套利 正向市场中如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者合约价格的下降幅度小于远期月份合约，这样就可进行在近月合约上做多，而在远月建立同等头寸的空头合约套利操作。

2、“套利收益=仓位×{（远期月份卖出价－近期月份买进价）－（远期月份买进价－近期月份卖出价）}=仓位×（B1-B2）”当（B1-B2）>0时，价差<0，如果价差绝对值缩小，套利交易获利。

3、此时，“反映近期合约对远期合约升水，其升水额取决于近期市场对商品的需求程度及供给的短缺程度，不受其他限制，所以获利潜力巨大”。

4、当（B1-B2）<0 时，价差<0，如果价差绝对值扩大时，套利交易亏损。

5、此时，“反映远期合约对近期合约升水，投资者或者及时止损，或者在坚持价差判断的情况下迁仓。

6、”。

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