为清算会员提供计算掉期交易中央交易对手的初始保证金计算的能力

分析和风险管理工具提供商OpenGamma发布的平台将为清算会员提供计算掉期交易中央交易对手(CCP)初始保证金计算的能力。

OpenGamma保证金平台允许清算会员(如期货佣金商)(FCM)以低延迟对客户账户进行复杂的保证金计算和压力测试，以管理监管驱动的集中清算掉期交易的需求。

该解决方案将公司旗舰平台的风险引擎与内存数据管理相结合，以支持客户请求以及CCP的初始保证金和变更保证金方法的复制。

OpenGamma首席执行官Mas Nakachi告诉TRADEnews.com，清算会员传统上依靠近似或代理措施来计算保证金，但要求清算所提供保证金需要更高的精确度。

“FCM和清算会员需要更准确的保证金计算，因为掉期交易转向中央清算和掉期执行工具(SEF)交易，”他补充说，该平台还将促进信用限额中心基础设施最终确定时的交易前信用检查。

Nakachi表示，由于SEF交易随着商品期货交易委员会的“可供交易”(MAT)规则而增加，该规则预计将于2月份生效，清算会员将被要求更准确地计算保证金。

他预测，运行中央限价订单(CLOB)的SEF最终将获得足够的流动性，以积极地与吸引初始数量的报价请求模型竞争 - 这是一个精确的保证金计算将促进的发展。

“当CLOB上线时，对这些系统的需求会呈指数增长，因为参与者需要计算CCP所需的正确，准确的保证金数量，”Nakachi说。

在一份声明中，OpenGamma表示，该平台允许FCM在不到一分钟的时间内对客户账户进行全额保证金重新计算，最多可进行10,000次交换，并使用完整的初始保证金复制来响应SEF ping请求。

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！