美国股市暴跌 但为什么VIX仍然没有反应

美国股市的一个方面，在24日大幅下跌，波动率指数，这表明投资者的不安情绪(VIX，也被称为VIX)的程度没有太大的反应。据专家称，套期保值似乎已大幅提升。

虽然标准普尔500种物种的下跌率在同一天达到3%，但VIX仅攀升4.5点。

Spider Rock Advisors的首席投资官Eric Mets指出，VIX的增长并不像预期的那样。

回顾过去10年，VIX对股价暴跌的敏感度如此之小是不寻常的。例如，当2015年8月24日标准普尔500种物种下跌约4%时，VIX上涨近13点。此外，由于标准普尔指数在2010年5月20日下跌3.9%，VIX已上涨10.5点。

当标准普尔指数下跌3-4%时，VIX的平均涨幅为6点。

梅特先生说，投资者可以通过充分的倾听来解释。

在贸易的警报数据，S&在P 500指数期权，以认沽(卖权)和呼叫(买权)的比例几乎是2：1的出色平衡，在因为当市场被打乱大大在今年二月的时候这是最“难以保护”的情况。

“如果和已经形成股票价格的市场参与者的相应之前这段时间的对冲，淡入淡出需要从发生股票价格运动，”梅茨说，他解释说。

此外，Wieden的股票衍生品战略经理迈克尔佩伯斯表示，对近期美国国债的强劲买盘需求也是VIX平静的原因。

24日买入10年期债券，三周内首次收益率较低。

临时本月早些时候成为一种情况，即股票和美国财政部都卖了，投资者承担了股票价格和美国国债市场之间的负相关性，以分散投资组合是不舍的先决条件。

但在24天，因为传统的关系，如果残值降低有限公司美国国债市场的上涨已经复活，投资者削弱基础VIX上升的恐慌，并Pabusu先生认为。

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！